トレンドフォローとは何ですか？ -トレンドフォロワーはどのようにしてExnessでお金を稼ぐのですか？

トレンドフォローとは何ですか？

トレンドフォローは、適切なリスク管理を使用して、すべての市場にわたるトレンドをキャプチャしようとする取引方法です。

あなたは疑問に思っています：

トレンドフォローが機能するのはなぜですか？

理由は簡単です。

市場は感情、貪欲、そして恐れによって動かされます。

どちらかの側がコントロールしているとき、トレンドがあり、トレンドフォロワーはこの現象を利用することができます。

価格変動パターンが繰り返されていると絶対に信じています。それらは、わずかな変化を伴って、何度も現れる繰り返しのパターンです。これは、市場は人間によって動かされ、人間の本性は決して変わらないからです。–ジェシー・リバモア

トレンドフォローをさらに検証するいくつかの調査を次に示します。

• M Pottersの調査によると、トレンドフォローは過去200年間で利益を上げています。
• キャスリン・M・カミンスキーによる研究は、トレンドフォローが危機の時期に繁栄することを検証しています
• Andreas Clenowのトレンドに従って、ヘッジファンドとプロのトレーダーが従来の投資戦略を一貫して上回っていることを説明します

今：

この取引方法の背後には、成功するすべてのトレンドフォロワーが従わなければならない5つの取引原則があります。

秘密＃1：高く買って高く売る

想像してみてください：

スーパーマーケットに足を踏み入れると、リンゴが1ドルで3個売られているのがわかります。だから、あなたは素敵な健康的なスナックのためにいくつかのリンゴを手に入れます。

次の日…

あなたはスーパーマーケットに戻って、同じリンゴが現在5ドルで3個売られていることに気づきます。

購入しますか？

価格が高すぎるからではないでしょうか。価格が下がるのを待つか、他の選択肢を見つけたいと思います。

今、あなたは疑問に思っています：

リンゴの購入は取引と何の関係がありますか？

たくさん。

リンゴを買うことに対するあなたの態度があなたの取引努力に引き継がれるからです。

これが私が意味することです…

買われ過ぎ（USD / JPY）：

プライスラリー（USD / JPY）：

売られ過ぎ（EUR / USD）：

売られ過ぎ（EUR / USD）：

持ち帰りはこれです…

市場は高すぎて長くなったり、低すぎて短すぎたりすることはありません。

秘密＃2：価格に従うだけ

あなたは正しくなりたいです。

あなたが市場でトップスとボトムスと呼んだことを知ってうれしいです。

しかし、市場で予測を始めたとき、それはあなたの判断を曇らせ、あなたは市場の客観性を失い始めます。

これは、次のような致命的な取引ミスにつながります。

• あなたが正しくなりたいので損失を取ることを拒否する
• あなたが今それを「より安く」得ることができるのであなたの損失に平均化する
• 損失を取り戻したいので、リベンジ取引

さて、あなたは代わりに何をすべきですか？

トレーダーとしてできる最善のことは、価格に従うことです。

これが私が意味することです…

上昇傾向（NAS100USD）：

下降トレンド（XCU / USD）：

持ち帰りは何ですか？

価格が高値を付けており、抵抗が絶えず壊れていることに気付いた場合、それは上昇傾向である可能性があります。あなたは長く探しているべきです。

価格が低値を形成し、サポートが絶えず壊れていることに気付いた場合、それは下降トレンドである可能性があります。あなたは短く探しているべきです。

秘密＃3：あなたの取引資本のほんの一部を危険にさらす

想像してみてください：

あなたは1：2のリスク報酬で50％の確率で勝つ取引システムを持っています。

そして、あなたはLLLLWWWWの仮想的な結果を持っています

収益性の高いシステムですよね？

場合によります。

エクイティの30％をリスクにさらすと、4回目の取引で爆発します（-30 -30 -30 -30 = -120％）

だが…

エクイティの1％をリスクにさらすと、4％の利益が得られます（-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4％）

適切なリスク管理なしで勝利のシステムを持っていることはあなたをどこにも連れて行かないでしょう。

適切なリスク管理を備えた勝利システムが必要です。

そして忘れないで…

破滅のリスクからの回復は直線的ではなく、深くなりすぎると回復できない可能性があります。

資本の50％を失った場合、損益分岐点に達するには100％を取り戻す必要があります。はい、あなたは正しく読んでいます。50％ではなく100％。

そのため、特に勝率が50％未満の場合は、常にエクイティの一部をリスクにさらしたいと考えています。

それで、あなたは正確にどれくらいのリスクを冒すべきですか？

これは、勝率、報酬に対するリスク、およびリスク許容度によって異なります。トレードごとに1％以下のリスクを冒すことをお勧めします。

秘密＃4：利益目標がないので、大規模なトレンドに乗ることができます

トレンドフォロワーには利益目標はありませんが、それは私たちが取引を終了しないという意味ではありません。

サポートレジスタンスなどの利益目標を設定する代わりに、トレーリングストップメカニズムを使用して取引を終了します。

ここにいくつかの例があります…

サポートは（UKOIL）で利益を得る：

（UKOIL）のトレーリングストップロス：

レジスタンスは利益を得る（XAU / USD）：

（XAU / USD）のトレーリングストップロス：

ストップロスを追跡するいくつかの方法は次のとおりです。

• 移動平均クロスオーバー
• 移動平均を超えた終値
• 価格構造の崩壊
• トレンドラインのブレーク
• ピーク/トラフから離れたATRの数

詳細を知りたい場合は、リスクを減らして利益を最大化するために取引を終了する13の方法があります。

トレンドフォローの最も難しい部分は、勝者に乗ることです。トレンドに乗ろうとすると、多くの小さな勝利が損失に変わるのを見ることができるからです。

その結果、勝率は低くなりますが、リスクに対する見返りは高くなります。

秘密＃5：すべての市場を取引して、トレンドを捉える確率を高めます

市場はトレンドよりもレンジングに多くの時間を費やしています。したがって、トレンドを捉える可能性を高めるために、さまざまな市場を検討することは理にかなっています。

トレンドフォロワーは、通貨、農業、金属、債券、エネルギー、指数、オレンジジュース、豚バラ肉など、あらゆるものを取引します。

あなたがリコールした場合、ほとんどの主要通貨は1の間に及ぶれた^目の2014年の半分...

しかし、もっと多くの市場を見れば、トレンドを捉えることができます…

低ボラティリティ（EUR / USD）：

低ボラティリティ（AUD / USD）：

（DE10YBEUR）のまともなボラティリティとトレンド：

（SPX）のまともなボラティリティ：

重要なポイントは何ですか？

さまざまな市場で取引することで、ドローダウンを減らし、収益性を向上させることができます。

そして、これはトレンドフォロワーの成功の背後にある最大の秘密の1つです。

今、あなたはおそらく疑問に思っているでしょう：

トレンドフォロワーはどのようにお金を稼ぐのですか？

これを想像してみてください：

Orangeと呼ばれる会社は、過去6か月間でより高い取引を行っています。

オレンジは現在100ドルで取引されており、過大評価されていると思います。あなたは、ストップロスを使用せずに、オレンジの1000株を100ドルで、利益目標を90ドルでショートすることにしました。

この取引原則は、取引しているすべての市場に適用されます。ストップロスのない小さな利益目標。

どうなると思いますか？

あなたは頻繁に勝ちますが、最終的には、あなたがあなたの取引口座を爆破するまで、あなたに反対する取引があります。

今想像してみてください…

私があなたの取引の反対側にいる場合はどうなりますか？

私はしばしば負けるでしょうが、私が必要とするのはそれをすべて取り戻すための1つの取引などです。

そして、これはあなたがあなたのアカウントを爆破させたのと同じ取引です。

実生活でのいくつかの例：

• ロングタームキャピタルマネジメントの崩壊
• ベアースターンズの破壊
• 2008年の金融危機

これらの出来事により、投資家とトレーダーは莫大なお金を失いました。しかし、ゼロサムゲームでは、誰かが負けて誰かが勝ちます。

そして勝者はたまたまトレンドフォロワーです。これが私たちの強みです。

トレンドフォローへのさまざまなアプローチ

トレンドフォローはさらに2つの異なるアプローチに分けることができます。

• 系統的取引
• 一任信託

系統的取引

系統的取引では、入場、退場、リスク管理、および取引管理を決定するルールが定義されています。

このアプローチは、ダン、ウィントン、MANAHLなどの大手ヘッジファンドで広く採用されています。

系統的取引は自動化されていますが、マネージャーが下さなければならない重要な決定がまだあります。

次のような決定…

• どれだけリスクを冒すか
• 取引する市場

マネージャーは、受け入れるリスクの量、プレーする市場、および株式変動の関数として取引ベースをどれだけ積極的に増減するかを決定する必要があります。これらの決定は非常に重要であり、多くの場合、取引のタイミングよりも重要です。–エド・セイコタ

一任信託

一任信託には、入場、退場、リスク管理、および取引管理を決定する、あまり定義されていないルールがあります。

それはトレーダーの注意を必要とし、テクニカル分析に基づいて取引し、より多くの介入を伴います。

このアプローチは、小規模な個人トレーダーによって広く採用されています。

一任信託はより主観的ですが、それでも取引計画によって導かれます。

それでは次に進みます…

トレンドフォロー型トレーディング戦略

これで、トレンドフォローの5つの秘密を学びました。使用する情報を入れて、取引戦略を立てましょう。

トレンドフォロー戦略を開発するには、次の7つの質問に答える必要があります。

1. どの時間枠で取引していますか
2. 各取引でどのくらいのリスクがありますか
3. どの市場を取引していますか
4. あなたの取引戦略の条件は何ですか
5. どこに入るの？
6. あなたが間違っている場合、あなたはどこで終了しますか
7. あなたが正しい場合、あなたはどこで終了しますか

時間枠

あなたはあなたの性格とスケジュールに合った時間枠を選ばなければなりません。

あなたが日中の仕事をしている人なら、4時間足チャートと日足チャートを取引するのが適切でしょう。

危機管理

固有のドローダウンを乗り切るには、各取引でエクイティの一部をリスクにさらす必要があります。各取引で損失を1％以下に保ちます。

マーケットユニバース

これらの5つのセクターから約60の市場を取引できるはずです。

1. 農産物
2. 通貨
3. エクイティ
4. 料金
5. 非農産物

トレーディング戦略に従った裁量トレンド

200maがより高い方向を示しており、価格がそれを上回っている場合、それは上昇傾向です（取引条件）。

上昇傾向の場合は、動的サポートで「2つのテスト」を待ちます（20の50期間移動平均を使用）。

動的サポートの価格テストを2回行う場合は、3番目のテスト（エントリ）を長く続けます。

長い場合は、エントリから2 ATRのストップロスを設定します（間違っている場合は出口）。

価格があなたに有利な場合は、ろうそくが50mAを超えて閉じたときに利益を取ります（あなたが正しい場合はあなたの出口）。

下降トレンドの場合はその逆です。

ここにいくつかの例があります…

（XAU / USD）での勝ちトレード：

（UKOIL）での勝ちトレード：

（AUD / USD）での取引の損失：

取引の主観性を低くしたい場合は、この取引アプローチを検討してください…

動作する体系的なトレンドフォローシステム

取引ルール

• 価格が過去200日間で最高値に達したときに長くなります
• 価格が過去200日間で最低値に近づいたら、不足します
• 6ATRのトレーリングストップロスがあります
• 各取引であなたの資本の1％を危険にさらす

取引された市場

• 金、銅、銀、パラジウム、プラチナ
• SP 500、EUR / JPY、EUR / USD、メキシコペソ、英国ポンド
• 米国T債、BOBL、BUXL、BTP、10年カナダ債
• 灯油、小麦、とうもろこし、製材、砂糖

バックテストの結果

• 取引数：937取引
• 勝率：42.8％
• 年間収益：9.89％
• 24.12％の最大ドローダウン。

プロのヒント：

より多くの市場を取引する場合、リターンを改善し、ドローダウンを減らすことができます。

今、あなたは疑問に思うかもしれません…「トレンドフォローは株式に作用しますか？」

はい、トレンドフォローは株式市場に適用できますが、いくつかの例外があります…

＃1：長期的には株式市場は上昇傾向にあるため、株式のショートは避けてください。したがって、長辺または現金で留まる（そして短期販売を避ける）方がより有益です。

＃2：利用可能な株式は数千あり、取引する株式を決定する必要があるため、株式をランク付けするためのフィルターを用意します。

そして、これが株式市場向けのシンプルなトレンドフォローシステムです…

取引ルール

• 株価が50週間の高値に達したときに長くなる
• 20％のトレーリングストップロスがあります
• 選択する株式が多すぎる場合は、過去50週間で最も価格が上昇した上位20の株式を選択します
• 各株式に割り当てられた資本の5％以下で最大20株を購入する

取引された市場

• ラッセル1000インデックスの株式

バックテストの結果：

• 取引数：707取引
• 勝率：48.66％
• 年間収益：12.81％
• 40.75％の最大ドローダウン。

プロのヒント：

トレンドフィルターを追加すると、収益を改善し、ドローダウンを減らすことができます。

そして、あなたはそれを持っています。

ブルベア市場で利益を上げることができるトレンドフォローシステム。

正直なところ、戦略はあなたの関心事ではありません。代わりに、リスク管理、市場の世界、取引の一貫性に焦点を当てる必要があります。

**免責事項：私はこれらの取引戦略を使用することから生じるいかなる利益または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示すものではありません。苦労して稼いだお金を危険にさらす前に、あなた自身のデューデリジェンスを行ってください。