トレンドフォローとは? - トレンドフォロワーはどのようにしてExnessでお金を稼いでいますか?

トレンドフォローとは? - トレンドフォロワーはどのようにしてExnessでお金を稼いでいますか?
トレンドフォローの取引戦略は、多くの場合、使用する最も成功した取引戦略です。

多くの場合、実装が簡単なため、初心者にとっては従うべき最善の戦略です。それらを使用することで、市場の仕組みを学び、利益を上げることもできます。

初心者から専門家まで、多くのトレーダーはトレンドに依存しています。 1 つのパターンだけで生計を立てることができると言う人さえいます。

ただし、トレンド取引が常に簡単であるという意味ではありません。

「トレンドは友達」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、これもまた真実である別の言い回しがあります。 「トレンドは、曲がる最後まであなたの味方です。」プロのトレーダー、エド・セイコータからの賢明な言葉。


トレンドフォローとは?

トレンドフォローは、適切なリスク管理を使用して、すべての市場のトレンドを捉えようとする取引方法です

あなたは疑問に思っています:

トレンドフォローが機能する理由

理由は簡単です。

市場は感情、貪欲、恐怖によって動かされます。

いずれかの側が制御されている場合、トレンドが発生し、トレンドフォロワーはこの現象を利用できます.

値動きのパターンが繰り返されていると私は絶対に信じています。それらは、わずかな変化を伴って何度も現れる繰り返しパターンです。これは、市場は人間によって動かされており、人間の性質は決して変わらないためです。– ジェシー・リバモア

トレンドフォローをさらに検証するいくつかの研究を次に示します。

  • M Potters の調査によると、過去 200 年間、トレンドフォローが利益を上げていることが証明されています。
  • Kathryn M. Kaminski による研究は、トレンドフォローが危機の時期に繁栄することを検証しています
  • Andreas Clenow のトレンドをたどると、ヘッジファンドやプロのトレーダーが従来の投資戦略を一貫して上回っていることが説明されています。

今:

この取引方法論の背後には、すべての成功したトレンド フォロワーが従わなければならない 5 つの取引原則があります。


秘訣その1:高く買って高く売る

想像:

スーパーマーケットに足を踏み入れると、りんごが売られているのが見えます。3 個で 1 ドルです。だから、あなたは素敵な健康的なスナックのためにいくつかのリンゴを手に入れます.

次の日…

スーパーマーケットに戻ると、同じりんごが売られていることに気づきました。3 個で 5 ドルです。

買いますか?

値段が高いから仕方ないのかな。価格が下がるのを待つか、他の選択肢を見つけてください。

今、あなたは疑問に思っています:

りんごを買うことは取引と何の関係がありますか?

多くの。

リンゴを買うことに対するあなたの態度は、あなたの取引努力に引き継がれるからです.

これが私が意味することです…

買われ過ぎ (USD/JPY):

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価格上昇 (米ドル/円):

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売られ過ぎ (EUR/USD):

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売られ過ぎ (EUR/USD):

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お持ち帰りはこれ…

市場が高すぎてロングになることも、低すぎてショートになることもありません。


秘密 #2: 価格に従うだけ

あなたは正しくなりたいのです。

あなたが市場のトップとボトムを呼んだことを知って気分がいい.

しかし、市場で予測を始めると、判断が鈍り、市場の客観性が失われ始めます。

これは、次のような致命的な取引ミスにつながります。

  • 正しくありたいという理由で損をすることを拒否する
  • 今は「安く」手に入れることができるので、損失を平均化する
  • 損失を取り戻したいからのリベンジ取引

では、代わりに何をすべきでしょうか。

トレーダーとしてできる最善のことは、ただ価格に従うことです。

これが私が意味することです…

(NAS100USD) の上昇トレンド:

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(XCU/USD) の下降トレンド:

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要点は何ですか?

価格がより高い安値を形成し、レジスタンスが絶えず突破されていることに気付いた場合、それは上昇トレンドである可能性があります. あなたは長く見ているべきです。

価格が安値を形成し、サポートが絶えず突破されていることに気付いた場合、それは下降トレンドである可能性があります。あなたはショートを探している必要があります。


秘密 #3: 取引資本の一部を危険にさらす

想像:

1:2 のリスク報酬で 50% の確率で勝つ取引システムがあります。

そして、LLLLWWWW という仮説上の結果が得られます。

お得な制度ですよね?

場合によります。

資産の 30% をリスクにさらすと、4 回目の取引で破綻します (-30 -30 -30 -30 = -120%)。

しかし…

資産の 1% を危険にさらすと、4% の利益が得られます (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)。

適切なリスク管理なしに勝てるシステムを持っていても、成功することはありません。

適切なリスク管理を備えた勝利システムが必要です。

そしてお忘れなく…

破滅のリスクからの回復は直線的ではなく、深すぎると回復不能になる可能性があります。

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資産の 50% を失った場合、損益分岐点にするには 100% を取り戻す必要があります。はい、あなたは正しく読みました。50%ではなく100%です。

そのため、特に勝率が 50% 未満の場合は、常にエクイティの一部をリスクにさらす必要があります。

では、正確にどの程度のリスクを負うべきでしょうか?

これは、勝率、報酬に対するリスク、およびリスク許容度によって異なります。トレードあたりのリスクは 1% 以下にすることをお勧めします。


秘密 #4: 利益目標がないため、大規模なトレンドに乗ることができます

トレンドフォロワーには利益目標がありませんが、それは私たちが取引を終了しないという意味ではありません.

サポートレジスタンスなどの利益目標を設定する代わりに、トレーリングストップメカニズムを使用して取引を終了します。

ここにいくつかの例があります…

サポートテイクプロフィットオン (UKOIL):

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(UKOIL) のトレーリング ストップロス:

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レジスタンステイクプロフィット (XAU/USD):

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(XAU/USD) のトレーリング ストップロス:

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ストップロスを追跡するいくつかの方法は次のとおりです。

  • 移動平均クロスオーバー
  • 移動平均線を超えた終値
  • 価格構造の崩壊
  • トレンドラインのブレイク
  • ピーク/トラフから離れた ATR の数

詳細を知りたい場合は、リスクを軽減し、利益を最大化するために取引を終了する 13 の方法を以下に示します。

トレンドフォローで最も難しいのは、勝者に乗ることです。トレンドに乗ろうとしている間に、多くの小さな勝利が損失に変わるのを見るからです。

これにより、勝率は低くなりますが、リスクに対する報酬は高くなります。


秘密 #5: すべての市場を取引して、トレンドを捉える確率を高めます

市場は、トレンドよりもレンジングに多くの時間を費やします。したがって、トレンドを捉える可能性を高めるために、さまざまな市場に目を向けることは理にかなっています。

トレンド フォロワーは、通貨、農業、金属、債券、エネルギー、指数、オレンジ ジュース、豚バラ肉など、あらゆるものを取引します。

2014年上半期ほとんどの主要通貨が変動していたことを思い出してください…

しかし、より多くの市場を見れば、トレンドを捉えることができます…

(EUR/USD) の低ボラティリティ:

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(AUD/USD) の低ボラティリティ:

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(DE10YBEUR) のまともなボラティリティとトレンド:

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(SPX) のまともなボラティリティ:

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重要なポイントは何ですか?

さまざまな市場での取引は、ドローダウンを減らし、収益性を向上させるのに役立ちます。

そして、これがトレンドフォロワーの成功の背後にある最大の秘密の 1 つです。

さて、あなたはおそらく疑問に思っているでしょう:


トレンドフォロワーはどのようにお金を稼いでいますか?

これを想像してください:

オレンジと呼ばれる会社は、過去 6 か月間、取引が高くなっています。

オレンジは現在 100 ドルで取引されており、過大評価されていると思います。あなたはオレンジ株 1000 株を 100 ドルで売り、利益目標を 90 ドルに設定し、ストップ ロスを使用しないことにしました。

この取引原則は、取引しているすべての市場に適用されます。ストップロスのない小さな利益目標.

どうなると思いますか?

あなたはしばしば勝つでしょうが、最終的には、取引口座を爆破するまで、あなたに不利な取引が発生します.

想像してみてください…

私があなたの取引の反対側にいる場合はどうなりますか?

私はしばしば負けますが、必要なのは1回の取引ですべてを取り戻すことができます。

そして、これはあなたのアカウントを爆破させたのと同じ取引です.

実生活でのいくつかの例:

  • 長期資本管理の秋
  • ベア・スターンズの破壊
  • 2008年の金融危機

これらの出来事により、投資家やトレーダーは大量のお金を失いました。しかし、ゼロサムゲームでは誰かが負け、誰かが勝つ。

そして勝者はたまたまトレンドフォロワーです。これが私たちの強みです。


トレンドフォローへのさまざまなアプローチ

トレンドフォローは、さらに 2 つの異なるアプローチに分けることができます。

  • 体系的な取引
  • 裁量取引


体系的な取引

システマティックトレーディングでは、エントリー、エグジット、リスク管理、およびトレード管理を決定するルールが定義されています。

このアプローチは、Dunn、Winton、MAN AHL などの大手ヘッジファンドで広く採用されています。

体系的な取引は自動化されていますが、マネージャーが行わなければならない重要な決定がまだあります。

次のような決定…

  • どれだけのリスクを負うか
  • 取引する市場

マネージャーは、どれだけのリスクを受け入れるか、どの市場でプレーするか、株式の変動に応じて取引ベースをどれだけ積極的に増減するかを決定する必要があります。これらの決定は非常に重要です。多くの場合、トレードのタイミングよりも重要です。– エド・セイコタ

裁量取引

裁量取引には、参入、退出、リスク管理、および取引管理を決定するあまり定義されていないルールがあります。

テクニカル分析に基づいて取引し、より多くの介入を伴うトレーダーの注意が必要です。

このアプローチは、小規模な個人トレーダーによって広く採用されています。

裁量取引はより主観的ですが、それでも取引計画によって導かれます。

それでは次に進みます…


トレンドフォロートレーディング戦略

これで、トレンドフォローの 5 つの秘密を学びました。情報を活用して取引戦略を立てましょう。

トレンドフォロー戦略を開発するには、次の 7 つの質問に答える必要があります。

  1. どの時間枠で取引していますか
  2. 各取引でどれだけのリスクを冒しているか
  3. どの市場を取引していますか
  4. あなたの取引戦略の条件は何ですか
  5. どこに入るの?
  6. あなたが間違っている場合、どこに出ますか
  7. あなたが正しい場合、どこに出ますか

時間枠

あなたの性格とスケジュールに合った時間枠を選択する必要があります。

日雇いの場合は、4 時間足チャートと日足チャートが適しています。

危機管理

固有のドローダウンを乗り切るには、各取引で資産の一部をリスクにさらす必要があります。各取引での損失を 1% 以下に抑えてください。

マーケットユニバース

これらの 5 つのセクターから約 60 の市場を取引できるはずです。

  1. 農産物
  2. 通貨
  3. 株式
  4. 料金
  5. 非農産物


トレーディング戦略に従う裁量トレンド

200ma が上を向いていて、価格がそれを上回っている場合、それは上昇トレンドです (取引条件)。

上昇トレンドの場合は、動的サポート (20 50 期間の移動平均を使用) で「2 つのテスト」を待ちます。

動的サポートの価格テストが 2 回行われた場合は、3 回目のテスト (エントリー) でロングになります。

長い場合は、エントリから 2 ATR のストップ ロスを設定します (間違っている場合はエグジット)。

価格が有利な場合は、ろうそくが 50ma を超えて閉じたときに利益を得ます (正しければ出口)。

下降トレンドの場合はその逆です。

ここにいくつかの例があります…

(XAU/USD) での勝ちトレード:

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(UKOIL) での勝ちトレード:

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(AUD/USD) の負けトレード:

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取引で主観性を減らしたい場合は、この取引アプローチを検討してください…


機能する体系的なトレンドフォローシステム


取引ルール

  • 価格が過去 200 日間で最高値を付けたときにロングする
  • 価格が過去 200 日間で最安値を閉じたときにショートする
  • 6 ATR のトレーリング ストップ ロスを持っている
  • 各取引で資本の 1% をリスクにさらす


取引された市場

  • 金、銅、銀、パラジウム、プラチナ
  • SP 500、EUR/JPY、EUR/USD、メキシコペソ、英ポンド
  • 米国国債、BOBL、BUXL、BTP、カナダ 10 年債
  • 灯油、小麦、とうもろこし、木材、砂糖


バックテストの結果

  • 取引回数:937回
  • 勝率:42.8%
  • 年間リターン: 9.89%
  • 24.12% の最大ドローダウン。

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プロのヒント:

より多くの市場を取引すれば、リターンを改善し、ドローダウンを減らすことができます。


「トレンドフォローは株に効くの?」と疑問に思うかもしれません。

はい、トレンドフォローは株式市場に適用できますが、いくつかの例外があります…

#1:長期的には、株式市場は上昇傾向にあるため、株式の空売りは避けてください。したがって、ロングサイドまたは現金にとどまる方が収益性が高くなります (そして空売りを避けます)。

#2:利用可能な株式が何千もあり、取引したいものを決定する必要があるため、株式をランク付けするためのフィルターを用意してください。

そして、これが株式市場向けのシンプルなトレンドフォローシステムです…


取引ルール

  • 株価が 50 週間ぶりの高値に達したときにロングする
  • 20% のトレーリング ストップ ロスがある
  • 銘柄が多すぎて選択できない場合は、過去 50 週間で最も価格が上昇した上位 20 銘柄を選択してください
  • 各株に割り当てられた資本の 5% 以下で最大 20 株を購入する


取引された市場

  • ラッセル 1000 インデックスの株式

バックテストの結果:

  • 取引回数:707回
  • 勝率:48.66%
  • 年間リターン: 12.81%
  • 40.75% の最大ドローダウン。

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プロのヒント:

トレンド フィルターを追加すると、リターンを改善し、ドローダウンを減らすことができます。

そして、あなたはそれを持っています。

強気相場で利益を得ることができるトレンドフォローシステム。

正直なところ、戦略はあなたの関心事ではありません。代わりに、リスク管理、市場の世界、取引の一貫性に焦点を当てる必要があります。

**免責事項: 私は、これらの取引戦略を使用した結果生じるいかなる利益または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示すものではありません。苦労して稼いだお金を危険にさらす前に、十分な注意を払ってください。

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